Riunire i tuorli e lo zucchero in una terrina e montarli fino ad ottenere un composto omogeneo, poi unire il caffè e il rhum, sempre mescolando. Trasferire il tutto in una casseruola. Cuocere a bagnomaria sbattendo continuamente il composto, facendo attenzione che nella casseruola del bagnomaria l'acqua non raggiunga mai il bollore. Quando lo zabaione diventerà gonfio e spumoso, spegnere la fiamma. Distribuirlo in 4 coppette di vetro e servirlo subito con i biscotti.